Takip Hatası

Tracking Error

Portföy getirisinin benchmark getirisinden ne ölçüde saptığını ölçen; aktif yönetim riskini ifade eden istatistik.

Tanım

Tracking error, aktif yönetilen bir portföyün benchmark'a göre ne kadar oynak davrandığını ölçer. Düşük tracking error pasif yönetim, yüksek tracking error ise güçlü aktif bahis anlamına gelir.,

Formül

TE = σ(Rp − Rb)

Rp = Portföy getirisi
Rb = Benchmark getirisi

Soru & Cevap (1)

SInformation ratio ile tracking error ilişkisi nedir?▾

Information Ratio = Alpha / Tracking Error. Bu oran aktif yöneticinin birim aktif risk başına ne kadar alpha ürettiğini gösterir; aktif yönetim kalitesinin en yaygın ölçütüdür.

İlgili Terimler

Alpha (α) — Artık Getiri Aktif Yönetim Benchmark (Kıyaslama Ölçütü)

MIW Dictionary

MIW Sözlük Editörü · MIW