Kovaryans

Covariance

İki değişkenin birlikte nasıl değiştiğini ölçen istatistik.

Tanım

Kovaryans, iki varlığın getirilerinin ortalamalarından sapmalarının çarpımlarının beklenen değeridir. Portföy varyansı hesaplamasında tüm varlık çiftleri arasındaki kovaryanslar kullanılır.

Formül

Cov(X,Y) = E[(X−μX)(Y−μY)]

Portföy varyansı:
σ²_p = w1²σ1² + w2²σ2² + 2w1w2Cov(1,2)

Soru & Cevap (1)

SKovaryans ile korelasyon arasındaki fark nedir?▾

Korelasyon, kovaryansın ölçek bağımsız hale getirilmiş versiyonudur. Her iki değişkenin standart sapmaları birbirine bölerek normalleştirilir.

İlgili Terimler

Beta (β) — Piyasa Riski Katsayısı Korelasyon Portföy Teorisi (MPT)

MIW Dictionary

MIW Sözlük Editörü · MIW