Ana Sayfa/Sözlük/Opsiyonların Yunanlıları (Greeks)
ileriturev

Opsiyonların Yunanlıları (Greeks)

Option Greeks

Delta, gamma, theta, vega ve rho — opsiyon fiyatının farklı değişkenlere duyarlılığını ölçen parametreler.

Tanım

Greeks, opsiyon fiyatının değişkenlerine duyarlılığını ölçen parametrelerdir. Opsiyon portföylerinin riskini anlamak ve hedge etmek için kullanılır.

Formül

Delta (Δ): Varlık fiyatına duyarlılık Gamma (Γ): Delta'nın varlık fiyatına duyarlılığı Theta (Θ): Zaman değeri kaybı (günlük) Vega (ν): Volatiliteye duyarlılık Rho (ρ): Faize duyarlılık,

Soru & Cevap (1)

SDelta-nötr bir portföy ne anlama gelir?▾
Toplam portföy deltası sıfırlanarak varlık fiyatındaki küçük değişimlere karşı korunur. Ancak gamma riski hâlâ mevcuttur; büyük fiyat hareketleri portföyü etkiler.
MD
MIW Dictionary
MIW Sözlük Editörü · MIW